제가 거래를 통해 배운 한 가지 교훈:
멋져 보이는 설정이 자동으로 수익성 있는 거래를 의미하진 않습니다.
바로 그래서 저는 자본을 투입하기 전에 @SuperiorTrade_에서 검증 작업에 더 많은 시간을 투자하고 있습니다.
최근 $MERL이 Squeeze Fuel 스캐너에 나타났으며, 매칭 점수는 76%였습니다.
표면적으로는 모든 것이 유망해 보였습니다:
• 15분 타임프레임에서 +14.4% 상승
• 펀딩 비율이 -4.6%
• $470K 미결제약정
• 하루 이상 지속된 포지션 함정
시장 서술은 명백해 보였습니다.
가격이 계속 상승하는 동안 공매도 포지션을 유지하기 위해 높은 비용을 지불하고 있었습니다.
자연스러운 가정은?
공매도 스퀴즈가 곧 가속화될 것이라고.
스토리를 그대로 받아들이지 않고, 저는 이를 테스트했습니다.
세 가지 다른 임계값에 대해 전체 펀딩-스퀴즈 파라미터 스윕을 실행했습니다:
• 보수적
• 균형
• 공격적
그 다음 일어난 일은 상황을 완전히 바꾸었습니다.
결과:
보수적:
• 트레이드가 전혀 발생하지 않음
균형:
• -7.6% 수익률
• 승률 25%
공격적:
• -10.3% 수익률
• 승률 30.8%
데이터를 더 깊이 들여다볼수록 상황은 더욱 명확해졌습니다.
음수 펀딩은 함정에 빠진 매도자를 나타내는 것이 아니었습니다.
오히려 자신감 있는 매도자를 신호하는 것이었습니다.
공매도 포지션이 압박당하고 있지는 않았습니다.
그들은 현재 추세에 맞게 올바르게 포지션을 잡고 있었습니다.
이것이 거래 서술과 거래 증거의 차이점입니다.
테스트 없이 극단적인 펀딩이 자동으로 상승 압력을 만든다고 가정하기 쉽습니다.
백테스트 결과 MERL의 현재 레짐에서는 펀딩만으로는 예측 우위가 없음을 보여주었습니다.
SuperiorTrade에서 제가 가장 좋아하는 점은 워크플로우의 속도입니다:
신호 → 분석 → 백테스트 → 의사결정
추측 없음.
감정적인 진입 없음.
거래 강제 없음.
가장 높은 품질의 거래는 실현하지 않는 경우도 있습니다.
잘못된 설정을 피하는 것이 승리하는 거래를 찾는 만큼 자본을 보호합니다.
데이터가 신념보다 앞섭니다.
실행 전에 검증합니다.
